OpenQuant策略交易平臺(tái)

OpenQuant策略交易平臺(tái)是一款CTP主席夜盤程序化交易smartquant-OpenQuant策略交易平臺(tái)，一個(gè)利用歷史或?qū)崟r(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和執(zhí)行量化交易的IDE（集成開發(fā)環(huán)境），它比面向?qū)＜业腝uantDeveloper的更加簡(jiǎn)單、現(xiàn)代和便宜的產(chǎn)品。特別的是，這個(gè)IDE有一個(gè)現(xiàn)代的外觀和風(fēng)格，一個(gè)更好的窗口�？肯到y(tǒng)，更方便的拖拽功能，更簡(jiǎn)單的編程API和在模擬、仿真和實(shí)盤之間轉(zhuǎn)換的簡(jiǎn)易方式。

軟件說明

OpenQuant是一個(gè)用來創(chuàng)建、開發(fā)、回測(cè)、優(yōu)化策略的現(xiàn)代化集成開發(fā)環(huán)境。它功能全面，如導(dǎo)入市場(chǎng)數(shù)據(jù)、查看數(shù)據(jù)列表或使用內(nèi)建指標(biāo)查看圖表、開發(fā)代碼、回測(cè)評(píng)估績(jī)效、Bar圖表上可視化交易行為，權(quán)益曲線，績(jī)效統(tǒng)計(jì)和投資組合交易日志。使用的是微軟Windows .NET平臺(tái)的C#語(yǔ)言，用戶可完全擴(kuò)展。

技術(shù)特點(diǎn)

運(yùn)行平臺(tái)：Windows .NET 
主要編程與腳本語(yǔ)言：C#
OpenQuant 和 Visual Studio可用于策略編輯
Visual Studio可用于調(diào)試（通過VS的附加到進(jìn)程）
VS2012整合插件的功能正在開發(fā)
歷史回測(cè)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量大小只受限于硬件
策略的規(guī)模與復(fù)雜度不受限制
QuantBase可處理每秒100萬(wàn)次I/O操作(取決于硬件)
QuantBase支持多數(shù)據(jù)源
QuantRouter支持多路輸入與輸出
利用FIX和API接口，支持超過20家服務(wù)供應(yīng)商提供的歷史數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)行情和交易服務(wù)。
用戶論壇為OpenQuant群體提供更多的支持

功能特色

OpenQuant支持所有需要?jiǎng)?chuàng)建和回測(cè)程序化交易策略的任務(wù)：
接收實(shí)時(shí)行情用于接下來的回測(cè)
在圖表中可拖放指標(biāo)，用于發(fā)掘新的策略
使用內(nèi)建的編輯器和C#復(fù)雜事件處理架構(gòu)模型編寫策略代碼
用存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)回測(cè)，并且查看結(jié)果、圖表、統(tǒng)計(jì)
菜單可切換執(zhí)行回測(cè)、仿真和實(shí)盤
在實(shí)盤模式下使用實(shí)時(shí)行情運(yùn)行已編譯的策略
導(dǎo)出已編譯策略到QuantTrader
圖形化的權(quán)益、回撤

一張大幅圖形展示出你的策略在如何贏得收益的同時(shí)盡量減少回撤，它能否產(chǎn)生持續(xù)的利潤(rùn)增長(zhǎng)，一目了然。
圖表中同步顯示Bar、指標(biāo)和交易信號(hào)

在Bar圖表上繪制你認(rèn)為好的技術(shù)指標(biāo)和交易信號(hào)，觀察你的策略交易時(shí)的狀態(tài)，關(guān)注時(shí)間及理由。
圖表中同步顯示價(jià)格、報(bào)單、成交與持倉(cāng)

單擊即可立即從一筆交易跳轉(zhuǎn)到另一筆交易，突出顯示與圖表同步的交易記錄，無(wú)需繁瑣的滾動(dòng)操作來尋找下一筆交易。
對(duì)比策略并進(jìn)行績(jī)效統(tǒng)計(jì)

查看策略的統(tǒng)計(jì)匯總，觀察執(zhí)行效果。
復(fù)雜事件處理為實(shí)盤交易精確地建模

用復(fù)雜事件處理架構(gòu)表現(xiàn)實(shí)盤交易環(huán)境比用非事件驅(qū)動(dòng)的架構(gòu)要好的多。
從以上列表（部分的）可以看出，功能眾多——如Bars、成交行情、報(bào)價(jià)行情、報(bào)單狀態(tài)、報(bào)單拒絕、撤單、成交、止損、錯(cuò)誤、倉(cāng)位和權(quán)益變動(dòng)、策略啟動(dòng)/停止等。
沒有復(fù)雜的if-then-else邏輯，程序員即可對(duì)明確的真實(shí)的交易行為做出響應(yīng)。更簡(jiǎn)單的邏輯、更少量的代碼、更微小的錯(cuò)誤，更高效的產(chǎn)出。
可擴(kuò)展——策略從簡(jiǎn)單到復(fù)雜
因?yàn)镺penQuant的策略是建立在微軟的C# .NET平臺(tái)上的，在.NET框架的范圍內(nèi)，策略可以被無(wú)限擴(kuò)展。
策略可以簡(jiǎn)單到只是幾行代碼，或利用內(nèi)置的指標(biāo)和簡(jiǎn)單的報(bào)單類型，或者是包含了第三方數(shù)學(xué)分析軟件的大量代碼的復(fù)雜組合。
OpenQuant是一個(gè)真正靈活、可擴(kuò)展的系統(tǒng)，因?yàn)椴呗钥梢垣@得OpenQuant.API與.NET平臺(tái)的完整的功能。
從回測(cè)切換到仿真或?qū)嵄P，無(wú)需改代碼

只需單擊，即可從模擬（使用歷史數(shù)據(jù)）切換到仿真（使用實(shí)盤行情）或?qū)嵄P（使用實(shí)盤行情和報(bào)單）。無(wú)需修改代碼。

策略編輯器