OpenQuant策略交易平臺

OpenQuant策略交易平臺是一款CTP主席夜盤程序化交易smartquant-OpenQuant策略交易平臺，一個利用歷史或?qū)崟r數(shù)據(jù)進行設(shè)計和執(zhí)行量化交易的IDE（集成開發(fā)環(huán)境），它比面向?qū)＜业腝uantDeveloper的更加簡單、現(xiàn)代和便宜的產(chǎn)品。特別的是，這個IDE有一個現(xiàn)代的外觀和風格，一個更好的窗口�？肯到y(tǒng)，更方便的拖拽功能，更簡單的編程API和在模擬、仿真和實盤之間轉(zhuǎn)換的簡易方式。

軟件說明

OpenQuant是一個用來創(chuàng)建、開發(fā)、回測、優(yōu)化策略的現(xiàn)代化集成開發(fā)環(huán)境。它功能全面，如導(dǎo)入市場數(shù)據(jù)、查看數(shù)據(jù)列表或使用內(nèi)建指標查看圖表、開發(fā)代碼、回測評估績效、Bar圖表上可視化交易行為，權(quán)益曲線，績效統(tǒng)計和投資組合交易日志。使用的是微軟Windows .NET平臺的C#語言，用戶可完全擴展。

技術(shù)特點

運行平臺：Windows .NET 
主要編程與腳本語言：C#
OpenQuant 和 Visual Studio可用于策略編輯
Visual Studio可用于調(diào)試（通過VS的附加到進程）
VS2012整合插件的功能正在開發(fā)
歷史回測數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)量大小只受限于硬件
策略的規(guī)模與復(fù)雜度不受限制
QuantBase可處理每秒100萬次I/O操作(取決于硬件)
QuantBase支持多數(shù)據(jù)源
QuantRouter支持多路輸入與輸出
利用FIX和API接口，支持超過20家服務(wù)供應(yīng)商提供的歷史數(shù)據(jù)、實時行情和交易服務(wù)。
用戶論壇為OpenQuant群體提供更多的支持

功能特色

OpenQuant支持所有需要創(chuàng)建和回測程序化交易策略的任務(wù)：
接收實時行情用于接下來的回測
在圖表中可拖放指標，用于發(fā)掘新的策略
使用內(nèi)建的編輯器和C#復(fù)雜事件處理架構(gòu)模型編寫策略代碼
用存儲的數(shù)據(jù)回測，并且查看結(jié)果、圖表、統(tǒng)計
菜單可切換執(zhí)行回測、仿真和實盤
在實盤模式下使用實時行情運行已編譯的策略
導(dǎo)出已編譯策略到QuantTrader
圖形化的權(quán)益、回撤

一張大幅圖形展示出你的策略在如何贏得收益的同時盡量減少回撤，它能否產(chǎn)生持續(xù)的利潤增長，一目了然。
圖表中同步顯示Bar、指標和交易信號

在Bar圖表上繪制你認為好的技術(shù)指標和交易信號，觀察你的策略交易時的狀態(tài)，關(guān)注時間及理由。
圖表中同步顯示價格、報單、成交與持倉

單擊即可立即從一筆交易跳轉(zhuǎn)到另一筆交易，突出顯示與圖表同步的交易記錄，無需繁瑣的滾動操作來尋找下一筆交易。
對比策略并進行績效統(tǒng)計

查看策略的統(tǒng)計匯總，觀察執(zhí)行效果。
復(fù)雜事件處理為實盤交易精確地建模

用復(fù)雜事件處理架構(gòu)表現(xiàn)實盤交易環(huán)境比用非事件驅(qū)動的架構(gòu)要好的多。
從以上列表（部分的）可以看出，功能眾多——如Bars、成交行情、報價行情、報單狀態(tài)、報單拒絕、撤單、成交、止損、錯誤、倉位和權(quán)益變動、策略啟動/停止等。
沒有復(fù)雜的if-then-else邏輯，程序員即可對明確的真實的交易行為做出響應(yīng)。更簡單的邏輯、更少量的代碼、更微小的錯誤，更高效的產(chǎn)出。
可擴展——策略從簡單到復(fù)雜
因為OpenQuant的策略是建立在微軟的C# .NET平臺上的，在.NET框架的范圍內(nèi)，策略可以被無限擴展。
策略可以簡單到只是幾行代碼，或利用內(nèi)置的指標和簡單的報單類型，或者是包含了第三方數(shù)學(xué)分析軟件的大量代碼的復(fù)雜組合。
OpenQuant是一個真正靈活、可擴展的系統(tǒng)，因為策略可以獲得OpenQuant.API與.NET平臺的完整的功能。
從回測切換到仿真或?qū)嵄P，無需改代碼

只需單擊，即可從模擬（使用歷史數(shù)據(jù)）切換到仿真（使用實盤行情）或?qū)嵄P（使用實盤行情和報單）。無需修改代碼。

策略編輯器